O Maior Fabricante Mundial de Computadores de Negociação amp Monitor Arrays Testimonial Como um profissional em tempo integral com mais de 30 anos no negócio de investimento, eu sei a importância de ter as ferramentas certas. Os computadores Falcon fornecem o tipo de poder BRUTE excepcional que é necessário para manter nossa posição como uma empresa de design de alto nível de trading system. A diferença entre esses computadores e modelos típicos loja de desconto são como a diferença entre um YUGO e um CORVETTE Falcon é o melhor computador comercial Joe Krutsinger, CTA Professional Trader, Autor orador negociação Trading Computers - Requisitos de desempenho Se você aumentar a velocidade dos computadores por 20 então o desempenho desse computador aumentará em 20. Nós fazemos isso melhor. Computadores baratos exigem que a Intel classifique seus processadores mais lentamente do que eles podem ir com segurança. Nossas placas-mãe têm 12-16 reguladores de tensão contra o 2-3 que é típico de computadores baratos. Mais reguladores de tensão significam uma entrega de tensão mais suave e uma estabilidade muito melhor. Nossas placas-mãe também são mais precisas na configuração da tensão correta. Com energia mais suave e controle de tensão mais preciso, nossos computadores podem ir mais rápido. Existem maus práticas na indústria de computadores. A Intel lançou alertas sobre essas más práticas. Temos o cuidado de lhe entregar o computador mais rápido possível dentro dos parâmetros de operação seguros da CPU. Fazemos isso há mais de 8 anos e somos parceiros da Intel Gold. Para os melhores computadores de negociação, vá com Falcon Trading Computadores Falcon Trading Computers - Notícias da Empresa Novembro de 2014: comerciante bem conhecido John Carter ordena novo computador comercial F-52X. Novembro de 2014: PropTrading Canadá Golden Market Management coloca quinto ordem de multi-computador. Novembro de 2014: Epcylon Technologies inc. Do Canadá coloca segunda ordem multi-computador. Outubro de 2014: Maior venda de outubro para a Falcon Trading Systems Setembro de 2014: A Latam Securities LLC (Nova Iorque) coloca a primeira encomenda de vários computadores. Junho de 2014: O Elberon Investment Fund (Austin TX) coloca a primeira encomenda de vários computadores. Maio de 2014: Inergix coloca ordem para 14 computadores comerciais para seus comerciantes. Abril de 2014: Falcon Trading Systems registra 11 ganho de vendas nos primeiros 4 meses de 2014. Fevereiro de 2014: A Bethune-Cookman University School of Business (incluindo a negociação de ações) coloca a segunda maior ordem para negociação de computadores e matrizes de monitoramento. Agosto de 2013: Jitneytrade (Canadá) coloca sua quarta ordem para Falcon Trading Computers. Julho de 2013: a Pierpont Securities coloca a sua 6ª encomenda de várias unidades para a Falcon Trading Computers. Julho de 2013: A MET Zurich LLP coloca a sua 4ª encomenda para a Falcon Trading Computers Maio de 2013: a Danske Commodities da Dinamarca coloca a 4ª encomenda de encomendas múltiplas com a Falcon Abril 2013: A MarketGauge coloca a 4ª encomenda da Falcon Trading Computers Janeiro 2013: The PropTrading Group SEZC Janvier 2013: A Lindsay Capital Corp. (Ilhas Cayman) seleciona os computadores de negociação Falcon para seus comerciantes janeiro 2013: A Lindsay Capital Corp. (Ilhas Cayman) seleciona os computadores comerciais Falcon para seus comerciantes : O Instituto Independente de Investidores (Toronto, Canadá) seleciona computadores de negociação Falcon janeiro de 2013: Mandara Energy Ltd. (Londres) coloca sua quarta ordem para computadores de negociação Falcon Dezembro de 2012: Crescent Capital Ventures LLC (Nova York) Os computadores comerciais são construídos e apoiados por nossa equipe. Orgulhamo-nos do nosso trabalho e não terceirizamos nada. Free Trading Guias de Falcon O Guia de Aprender a Comércio ajuda o comerciante início para entender suas escolhas e caminhos diferentes no mundo da negociação. Selecionar o caminho certo para você é muito importante. Muitos comerciantes começando poderia ter feito muito melhor se tivessem uma melhor compreensão de todas as suas opções. É estoque ou Forex ou Opções ou Futuros sua melhor escolha Quais metodologias você deve considerar Qual prazo você deve negociar Este guia resume o que é preciso para se tornar um comerciante independente (sem trabalho diário) ou um comerciante sério que ainda quer manter seu trabalho diário . O que você deve esperar para os retornos O corretor deve usar o software que você deve usar Gerenciamento de Risco é onde a maioria dos novos comerciantes falham por negociar muito risco em cada comércio. Vamos guiá-lo sobre o gerenciamento de risco adequado. Que sobre o comércio automatizado Que equipamento deve você ter Um deve ler para a maioria de comerciantes começando e intermediários. Como ser um comerciante de ações Este guia leva o guia Como ser um comerciante e se concentra em apenas negociação de ações. Negociação de ações tem características únicas quando comparado a outros tipos, como Forex ou Futuros. Na Falcon vendemos computadores para muitos comerciantes veteranos. Neste guia, tentamos nos concentrar em alguns dos principais princípios do que aprendemos na negociação e no que nossos veteranos comerciantes nos disseram que aprenderam. O guia final para comprar um computador comercial e fazer a tecnologia funcionar para você. O que você precisa em uma instalação de computador com vários monitores Copyright 2004-2017 Todos os direitos reservadosQue o sistema de negociação ou estratégia é o mais rentável Existem 3 tipos de sistemas, técnicas, ações de preços e discricionária. E eu passei por todos os três por essa ordem. Em minha opinião, os sistemas técnicos puros são a prova a mais dummy, o que nós fazemos é seguir os sinais da compra e da venda, e você está indo ter 2-3 indicadores mais diversas médias móveis em suas cartas. Como a minha negociação maduro, eu descubro os sistemas de ação de preço, em que ainda vamos usar gráficos como as principais ferramentas de negociação, mas apenas diferentes na abordagem. Rotulamos padrões de gráficos, canais de preços, suporte em vez disso. Tomada interessante na negociação. Bem pensado. Obrigado por todas as respostas rápidas de acetrader, angrychinese (o que realmente te deixa com raiva) Eu entendo meu próprio sistema será o ideal, mas antes de eu citável para desenvolver systemstrategy do meu próprio, onde eu preciso para começar a partir de quando eu navegar para Trading System Subforum, existem muitos bons sistema do que eu vejo, Trading Made Simple, EASY, Jame16group etc, mas que eu vou começar a partir de Considere-me como novato por favor. Basta olhar para as cartas, use os indicadores que você entende, ou não usar qualquer em tudo. Apenas ação de preço e resistência de suporte e talvez pontos de pivô. Comprar quando você acha que o preço vai subir e vender quando você acha que o preço vai cair. Se você estiver errado, saiba disso e tente descobrir por que você está errado. Contas comerciais reais, sem demonstração. Quando eu comecei a negociar, eu também tentei alguns sistemas que eu poderia encontrar online, mas não há muito tempo sucesso. Eu removi todos os meus indicadores e agora eu comércio apenas preço ação e supportresistance, com sucesso vai demorar algum tempo para aprender, mas quando você obtê-lo, você realmente entender os mercados, e é isso que queremos, certo E fora de curso, cuidado Para lançamentos de notícias, use stop loss e tenha uma boa gestão de dinheiro sólido. Obrigado por todas as respostas rápidas de acetrader, angrychinese (o que realmente te deixa com raiva) Eu entendo meu próprio sistema será o ideal, mas antes de eu citável para desenvolver systemstrategy do meu próprio, onde eu preciso para começar a partir de quando eu navegar para Trading System Subforum, existem muitos bons sistema do que eu vejo, Trading Made Simple, EASY, Jame16group etc, mas que eu vou começar a partir de Considere-me como novato por favor. Aqui estão as minhas sugestões sobre onde começar: 1. Primeiro entender a natureza do animal (mercado) que você está lidando. Combater um dragão que respira fogo não é o mesmo que caçar uma raposa. O mercado forex transações enormes somas de dinheiro (em trilhões) todos os dias. É dominado por relativamente poucos grandes comerciantes e nós pequenos caras são apenas cannon-fodder, nossos comércios não fazem mesmo um blip nas telas de negociação. 2. Algo como 95 (eu acredito que é ainda mais) de pequenos comerciantes perdem dinheiro assim que qualquer sistema comercial que você vai usar não deve fazer o que 95 de outros sistemas fazem. A esmagadora maioria dos sistemas são fixados no comportamento do preço e / ou no comércio intradia. Para ser justo, eles provavelmente trabalham alguma parte do tempo, mas não o suficiente para evitar uma taxa de falência 95 durante um período razoável. Tais sistemas negligenciam considerar o que os principais atores estão fazendo e seus ofícios são impulsionados pela resposta a padrões de preços subjetivos causados pelo quotnoise natural do mercado ou por tendências de curto prazo que muitas vezes falham logo após serem evidentes. Em outras palavras, não há força real por trás desses movimentos baseados em quotnoise. 3. Como explicado acima, os mercados de forex pertencem aos meninos grandes. Se você fosse um menino grande, e. Um gestor de fundos, como você ganharia dinheiro com seus 2 bilhões de fundos Você precisa comprar milhares de contratos, você tentaria comprá-los 5 ou 6 de cada vez em intervalos de tempo de 15 minutos Claro que não Você iria adquirir suas posições ao longo de semanas e Meses e, em seguida, tomar o mercado para um passeio por talvez 6 meses ou mais. O ponto é que o grande dinheiro (dinheiro inteligente) leva seu tempo para fazer seus lucros enormes. Mesmo os gráficos diários são apenas quotnoisequot a estes guys assim que eu sugiro que você considere usar gráficos semanais. Isso significa que você vai ter pequenas posições com largish stop perdas, digamos 200 pips ou assim, você pode fazer sua própria pesquisa a este respeito. 4. Como descobrir o que os grandes jogadores estão fazendo Estude o CFTC semanal compromisso dos comerciantes relatório que dá as posições de futuros dos meninos grandes e quantos contratos foram adicionados ou encerrados a cada semana. Isso ajudará você a negociar com os fabricantes de preços. Vá para o Google. 5. Há muito pouco valor na análise técnica. As médias móveis são demasiado atrasadas e os indicadores são enganadores e perigosos. Os padrões de gráficos falham com demasiada frequência. Pare com a fixação de comportamento de preço Ignore tudo exceto por uma coisa: Desenho linhas de tendência retas e uma vez que você entrar em um comércio certifique-se de usar a linha de tendência mais íngreme você pode desenhar como sua saída, ou seja, quando o preço cruza essa linha de tendência sair do comércio. A combinação de negociação com os meninos grandes e usando linhas de tendência simples em dados semanais permite que você viva uma vida menos estressante, verificar os mercados por apenas 30 minutos por semana, e você provavelmente vai ganhar mais dinheiro do que 95 dos pequenos comerciantes. Nossa vida é finita por que não gastá-lo fazendo as coisas que você gosta, em vez de ser estressado 8 horas por dia a tentar o comércio do dia Sua saúde pode sofrer levando à pressão arterial e problemas cardíacos. Se você é bem sucedido em seus primeiros negócios, em seguida, em vez de tomar posições maiores e maiores em um instrumento que você deve considerar a diversificação em outras moedas e commodities. 6. Seja paciente. Deixe o mercado fazer o trabalho para você. Boa sorte para você O que Angry disse. Se você realmente quer fazê-lo nos mercados, você precisará aprender mais sobre negociação QuotOrder Flowquot (como o seu chamado) e Global Macro. Basicamente, tudo se resume a saber o que move o mercado e aproveitando essa informação. Infelizmente, técnicos ou fundamentos mover os mercados é por isso que os comerciantes techfundie estão sempre atrasados para o jogo. Aqueles de nós que entendem o mercado e que entendem o que move os mercados estão sempre um passo à frente do ouvido. Os mercados globais (ou seja, as moedas) são verdadeiramente um quotthinking. 100 concordam com a necessidade de entender o que move os mercados, mas também precisam saber quem move os mercados e depois segui-los. Aqui estão as minhas sugestões de onde começar: 1. Primeiro entenda a natureza do animal (mercado) com o qual você está lidando. Combater um dragão que respira fogo não é o mesmo que caçar uma raposa. O mercado forex transações enormes somas de dinheiro (em trilhões) todos os dias. É dominado por relativamente poucos grandes comerciantes e nós pequenos caras são apenas cannon-fodder, nossos comércios não fazem mesmo um blip nas telas de negociação. 2. Algo como 95 (eu acredito que é ainda mais) de pequenos comerciantes perdem dinheiro assim que qualquer sistema de comércio que você vai usar não deve fazer o quê. Ei, ótimo post. É uma maneira interessante de pensar. Peguei seu conselho e fui no site da CFTC. Eu sou novo para forex (sido negociando e lendo sobre isso desde abril) e nunca soube muito sobre o CFTC. Eu encontrei posição futura de diferentes mercadorias, mas não consegui encontrar Fx. Todos concordam com a necessidade de entender o que move o mercado, mas também precisa saber quem move o mercado e, em seguida, segui-los Em cinco etapas fáceis, você basicamente descreveu o meu estilo de negociação. Mas tudo isso é inútil sem uma sólida compreensão do que move o mercado e que move os mercados. Casal em algumas idéias de liquidez e sentimento sempre irá ajudá-lo a ficar de lado com os meninos grandes. O comércio com eles, não contra eles, é o que eu sempre acreditei e continuei a praticar. O que Angry disse. Se você realmente quer fazê-lo nos mercados, você precisará aprender mais sobre negociação QuotOrder Flowquot (como o seu chamado) e Global Macro. Basicamente, tudo se resume a saber o que move o mercado e aproveitando essa informação. Infelizmente, técnicos ou fundamentos mover os mercados é por isso que os comerciantes techfundie estão sempre atrasados para o jogo. Aqueles de nós que entendem o mercado e que entendem o que move os mercados estão sempre um passo à frente do ouvido. Os mercados globais (ou seja, as moedas) são verdadeiramente um quotthinking. Saber é uma maneira possível de lucros consistentes. Outra maneira é aceitar (mesmo abraçar) a própria ignorância sobre as intenções dos mercados. O caminho do conhecimento pode ser muito perigoso, porque o que mais se consegue não é conhecimento, mas meramente uma aflição chamada ilusão de conhecimento. Para se segurar, primeiro você deve abrir a mão. Vamos lá. - Lao Tzu Aqui estão as minhas sugestões quanto a onde começar: 1. Primeiro compreenda a natureza do animal (mercado) com o qual você está lidando. Combater um dragão que respira fogo não é o mesmo que caçar uma raposa. O mercado forex transações enormes somas de dinheiro (em trilhões) todos os dias. É dominado por relativamente poucos grandes comerciantes e nós pequenos caras são apenas cannon-forragem, nossos comércios não fazem mesmo um blip nas telas comerciais. 2. Algo como 95 (eu acredito que é ainda mais) de pequenos comerciantes perdem dinheiro assim que qualquer sistema de comércio que você vai usar não deve fazer o quê. Oi Ttop, Seu comentário acima definido para abrir os olhos para mim. Guia-me para ver as verdadeiras razões pelas quais a maioria dos comerciantes falhou Como um novato, eu pesquisar o indicador eo sistema e baixar muitos indicadores para o meu gráfico mt4. Eu tento cada indicador e em algum momento faz-me confundir qual a seguir Pode você explicar mais mais seus pontos abaixo Corrija por favor minha compreensão se eu sou errado. 1. Na sua opinião, a negociação intradia é perigosa. 2. Você pode explicar ainda mais esta afirmação? Esses sistemas negligenciam o que os principais atores estão fazendo e seus ofícios são impulsionados pela resposta a padrões de preços subjetivos causados pelo quotnoise natural do mercado ou por tendências de curto prazo que muitas vezes falham logo após Tornar-se evidente. quot 3. Pelo que eu entendo acima, você troca apenas um em um mês 4 .. Por favor, explicar ainda mais a sua declaração. Por gráfico semanal. Isso significa que você vai tomar pequenas posições com largish stop perdas, digamos 200 pips ou assim. Quot 5. Quero entender o que Big Guys está fazendo: Eu fui para CFTC e só posso obter CME sob Relatórios Legacy atual Estou indo para o lugar certo lá 6. quot Ignorar tudo, exceto por uma coisa: Desenho de linhas de tendência em linha reta E uma vez que você entra em um comércio certifique-se de usar a linha de tendência mais íngreme que você pode desenhar como sua saída ou seja, quando o preço cruza essa linha de tendência você sair do trade. quot --- você pode mostrar exemplo. Qual é o seu método no desenho de linhas de tendência que muitas vezes tenho problema com a saída. 7. quot A combinação de negociação com os meninos grandes e usando linhas de tendência simples em dados semanais permite que você viva uma vida menos estressante, verifique os mercados por apenas 30 minutos por semana - você pode explicar mais o que você quotcheckquot o mercado Durante este 30 minutos 8. Eu ouvi sobre Orderflow, sentimento, liquidez. Alguém pode explicar esses termos O que é um sistema de negociação Por Van K. Tharp, Ph. D. Os comerciantes estão constantemente nos perguntando O que exatamente é um sistema O objetivo deste artigo será dar-lhe essa informação tão claramente quanto possível. Em primeiro lugar, bem passar por algumas informações básicas para ajudá-lo a entender o que é um sistema fora do contexto de negociação. Você aprenderá como diferentes pessoas se relacionam com sistemas de acordo com como eles se relacionam com o dinheiro. A segunda parte deste artigo vai se concentrar em definir claramente o que é um sistema de comércio. A terceira parte deste artigo incidirá sobre o quadro mais amplo do seu plano de negociação systemyour. Finalmente, focalize bem em alguns elementos-chave no desenvolvimento do sistema. No livro de Robert Kiyosakis, Cash-Flow Quadrant. Ele distingue dois tipos de pessoas que trabalham por dinheiro e dois tipos de pessoas que têm dinheiro trabalhando para eles. Em cada caso, uma das principais características distintivas é como eles lidam com sistemas. Primeiro, vamos olhar para a idéia de sistemas de negócios. McDonalds, como uma grande franquia, é basicamente um grande conjunto de sistemas que se compra. Na verdade, uma pessoa que compra uma franquia McDonalds deve ir para a Universidade Hamburger por cerca de seis meses (eu acredito que é o comprimento dela) para aprender os sistemas para operar a franquia. Existem sistemas para a entrega de alimentos, preparar alimentos, cumprimentar os clientes, atendê-los em um minuto, limpeza, etc E todos esses sistemas podem ser facilmente realizadas por um gerente que tem um diploma universitário e os funcionários que podem até ser desistências de ensino médio . Em outras palavras, um sistema é algo que é repetível, simples o suficiente para ser executado por um jovem de 16 anos que pode não ser tão brilhante, e funciona bem o suficiente para manter muitas pessoas retornando como clientes. Agora, sabendo que a definição de um sistema, vamos olhar como as pessoas nos quatro quadrantes de fluxo de caixa se relacionam com sistemas. O empregado . Os funcionários são basicamente motivados pela segurança. Eles têm um trabalho e eles fazem o seu trabalho para obter dinheiro. Funcionários basicamente executar os sistemas. Eles não sabem necessariamente que eles estão executando um sistema, mas essa é a sua função. Por exemplo, um empregado no McDonalds vai cumprimentar os clientes e tomar sua ordem. Este funcionário é basicamente executando o sistema de saudação do cliente. A maioria dos funcionários não entende sistemas. Em vez disso, eles apenas sabem qual é o seu trabalho. E isso é típico de funcionários que se tornam comerciantes ou funcionários que trabalham como comerciantes. Eles normalmente fazem perguntas como o que ações devo comprar O que o mercado vai fazer Ou como faço para fazer isso? Nós vemos isso o tempo todo nas perguntas que recebemos. Por exemplo, um cavalheiro acaba de chamar a CNBC, como eu estou escrevendo isso, e perguntou ao convidado, Que direção você acha que o mercado pode ir com relação à guerra e como se pode lucrar com isso Estas são normalmente as perguntas dos funcionários. E eles equivalem a dizer, eu realmente não entendo nada, por favor me diga o que fazer A mídia financeira prospera respondendo às perguntas do investortrader empregado. A pessoa que trabalha por conta própria: A pessoa que trabalha por conta própria é basicamente motivada pelo controle e fazendo isso direito. Observe que eu falei frequentemente sobre como estas motivações constituem alguns dos preconceitos que a maioria de comerciantes havethe necessitam ser direitos ea necessidade de controlar os mercados. O trabalhador independente é todo o sistema. Eles são basicamente executado em uma esteira só que eles não sabem disso. E quanto mais eles trabalham, mais cansados ficam. Como o empregado, os trabalhadores independentes estão trabalhando para o dinheiro. No entanto, eles gostam um pouco melhor, porque eles estão no comando. Eles acham que trabalhando mais duro vai torná-los mais moneyand até certo ponto ele faz. Mas, principalmente, trabalhar com mais força os deixa cansados. No entanto, eles continuam a avançar pensando que eles são os únicos que podem fazer isso direito. Como eu disse anteriormente, a pessoa que trabalha por conta própria basicamente é o sistema. E muitas vezes eles não podem ver o sistema porque eles são tanto uma parte dela. Eles estão presos em todos os detalhes. Além disso, eles têm uma forte tendência a querer complexificar as coisas. Eles estão sempre procurando o perfeccionismo e eles acreditam que o sistema perfeito deve ser complexo. Eles estão sempre perguntando, O que vai fazer o meu sistema perfeito Muitas pessoas entram em negociação a partir do self-employed mentalitydoctors, dentistas e outros profissionais que tinham sua própria pequena empresa em que eles eram basicamente todos os sistemas em um. Isso é tudo o que eles tendem a saber e eles abordagem comercial da mesma maneira. Eles continuam adicionando complexidade até que ela funcione, mesmo que essa estratégia raramente funcione. É provável que o trabalhador independente disponha de um sistema discricionário que está constantemente a ser alterado. O empresário: Um bom empresário deve ser capaz de andar longe do negócio por um ano e voltar a encontrá-lo funcionando melhor do que antes. Embora este seja um tipo ideal de declaração, ele tem alguma verdade teórica para ele. Isso deve ocorrer porque o trabalho do proprietário da empresa é projetar um grupo de sistemas para executar o negócio tão bem que seus funcionários podem fazer o trabalho por si mesmos (ou pelo menos com um gerente no local). Em outras palavras, o empresário é alguém que projeta sistemas e estes são geralmente sistemas simples. O proprietário do negócio geralmente faz muito bem na arena de negociação se eles se aproximar do processo da mesma maneira que theyve executar um negócio antes. E, naturalmente, o proprietário do negócio empregaria geralmente alguém para funcionar seu sistema negociando, em um salário muito mais baixo. Quando Tom Basso, 1 que é entrevistado em The New Market Wizards. Fez oficinas comigo, ele sempre se descreveu como um empresário primeiro e um segundo comerciante. Parte da perspectiva de Toms era olhar para tarefas repetitivas que um ser humano em sua organização tem que repetir uma e outra vez. Quando encontrou tais tarefas, seu trabalho era desenvolver um programa para tirar essa tarefa das mãos humanas. Programas de computador de rotina são grandes exemplos de sistemas simples. O Investidor: A última pessoa no quadrante é o investidor. O investidor é alguém que investe em negócios e seu critério mais importante deve ser: Qual é a taxa de retorno do negócio? Em outras palavras, esta pessoa continua a perguntar: Se eu colocar dinheiro neste investimento, que tipo de retorno eu vou Obtenha-lhe investimentos de alto retorno (por exemplo, altos retornos sobre o capital próprio) são tipicamente boas empresas em que para colocar seu dinheiro. Robert Kiyosaki descreve este como o quadrante em que o dinheiro é convertido à riqueza. As pessoas ricas, de acordo com Kiyosaki, derivam 70 de sua renda dos investimentos e 30 ou menos de sua renda dos salários. A maioria dos comerciantes provavelmente não são investidores por esta definição. Eles compram baixo ou vendem alta, ações de negociação. Como resultado, há algo que devem fazer para gerar seu dinheiro. Os investidores, em contraste, são pessoas que normalmente procuram lugares onde eles podem colocar seu dinheiro que geram taxas de retornos de 25 ou mais alto sem eles fazer nada. Se você sabe como obter esses tipos de retornos, então você quer segurar os investimentos o maior tempo possível. Muitas ações de alta tecnologia estavam mostrando taxas de crescimento de ganhos de bem mais de 25, e quando eles fizeram, os preços subiram dramaticamente porque é isso que os investidores querem. O problema com tais investimentos é que eles não estão garantidos para continuar para sempre. Muitos de vocês provavelmente descobriram que nos últimos anos. O que é um sistema negociando O que a maioria de povos pensam de como um sistema negociando, eu chamaria uma estratégia negociando. Isto consistiria de oito partes: Um filtro de mercado Condições de Saída Um sinal de entrada Uma perda de parada do pior caso Entrada de R quando apropriado Um algoritmo de dimensionamento de posição e Você precisa de vários sistemas para diferentes condições de mercado. Um filtro de mercado é uma maneira de olhar para o mercado para determinar se o mercado é apropriado para o seu sistema. Por exemplo, podemos ter mercados de tendências silenciosos, mercados de tendências voláteis, mercados planos e silenciosos e mercados voláteis planos. E, naturalmente, os mercados de tendência podem ser ou bullish ou bearish. Seu sistema só pode funcionar bem em uma dessas condições de mercado. Como resultado, você precisa de um filtro para determinar se o seu sistema tem uma alta probabilidade de trabalhar. Se você trocar o seu sistema ou não As condições de configuração de acordo com seus critérios de triagem. Por exemplo, se você negociar ações, existem 7000 ações que você pode decidir investir em qualquer momento. Como resultado, a maioria das pessoas empregam uma série de critérios de seleção para reduzir esse número para 50 ações ou menos. Exemplos de telas podem incluir os critérios 2 de William ONeils CANSLIM ou uma tela de valor para estoques com boas PERs ou uma boa relação PEG ou uma tela fundamental que tem a ver com a administração e seu retorno sobre os ativos. Você também pode ter um conjunto técnico, apenas antes da entrada, como assistir o estoque para ir para baixo por sete dias seguidos. O sinal de entrada seria um sinal único que você usaria em estoques que atendam à tela inicial para determinar quando você pode inserir uma posição longa ou curta. Há todos os tipos de sinais que se pode usar para a entrada, mas normalmente envolve algum tipo de movimento em sua direção que ocorre depois que um determinado set-up ocorre. O próximo componente do seu sistema de negociação é a sua parada de proteção. Esta é a perda do pior caso que você gostaria de experimentar e definiu 1R (ou seu risco inicial) para você. Sua parada pode ser um valor que irá mantê-lo no estoque por um longo tempo (por exemplo, uma queda de 25 no preço do estoque) ou algo que você vai sair rapidamente se o mercado se voltar contra você (por exemplo, uma queda de 25 centavos) . Paradas de proteção são absolutamente essenciais. Os mercados não vão para sempre e eles não vão para baixo para sempre. Você precisa parar para se proteger. Como eu disse em Trade Your Way To Financial Freedom. Entrar no mercado sem uma parada de proteção é como dirigir pela cidade ignorando luzes vermelhas. Você pode chegar ao seu destino eventualmente, mas suas chances de fazê-lo com êxito e com segurança são muito pequenas. O quinto componente de um sistema de negociação é a sua estratégia de reentrada. Muitas vezes, quando você ficar parado de uma posição, o estoque vai virar na direção que favorece a sua posição antiga. Quando isso acontece, você pode ter uma oportunidade perfeita para lucros que não é coberto por suas condições originais de instalação e entrada. Como resultado, você também precisa pensar em critérios de reentrada. Quando você pode querer voltar para uma posição fechada Em que condições isso seria viável e que critérios iria desencadear a sua reentrada O sexto componente de um sistema de negociação é a sua estratégia de saída. A estratégia de saída pode ser muito simples. Por exemplo, pode ser simplesmente uma parada de 25 trilhas onde você ajustar a parada para 75 do preço de fechamento sempre que um estoque faz uma nova alta. A parada é sempre ajustada para cima, nunca para baixo. No entanto, você pode ter muitas saídas possíveis, além de uma parada à direita. Por exemplo, um grande movimento de volatilidade (por exemplo, 1,5 vezes a volatilidade diária média) contra você em um único dia é uma boa saída. Atravessar uma média móvel significativa (por exemplo, o dia 50) pode ser uma saída grande. Os sinais técnicos são boas saídas (por exemplo, quebrando uma linha de tendência significativa). As saídas são uma das partes mais críticas de seu sistema. É um fator em sua negociação de que você tem controle total. E é suas saídas que o controle ou não você ganhar dinheiro no mercado ou ter pequenas perdas. Você deve gastar uma grande quantidade de tempo e pensamento em suas estratégias de saída. O sétimo componente do seu sistema é o seu algoritmo de dimensionamento de posição. O dimensionamento de posição é aquela parte do seu sistema que controla o quanto você troca. Ele determina quantas ações de ações você deve comprar. Uma recomendação geral seria o risco contínuo 1 de sua carteira. Assim, se você tiver uma carteira de 25.000, você wouldnt quer arriscar mais de 250. Vamos dizer que você queria comprar um estoque em 10. Você decidiu manter uma parada de 25 arrasto, ou seja, se o estoque caiu 25 a 7,50 você iria sair do seu posição. Uma vez que sua parada é o seu risco por ação, você dividiria esse risco 2,50 em 250 para determinar o número de ações para comprar. Desde 2,50 entra em 250 100 vezes, você compraria 100 partes de estoque. Observe que você estaria comprando 1.000 de ações (100 ações 10,00 cada) ou quatro vezes o risco de 250. Isso faz sentido desde a sua paragem é de 25 do preço de compra. Assim, seu risco seria de 25 do seu investimento total. Se você quiser saber mais sobre o dimensionamento de posição, eu sugiro que você leia a revisão Trade Your Way para a liberdade financeira, o guia definitivo para dimensionamento de posição ea introdução ao dimensionamento de posição curso de E-Learning. Finalmente, você precisa de múltiplos sistemas de negociação para cada tipo de mercado. No mínimo, você pode precisar de um sistema para mercados de tendências e outro para mercados planos. Lembre-se que eu disse que o que a maioria das pessoas consideram um sistema de comércio, é simplesmente uma estratégia de negociação que deve fazer parte de um plano de negócios global. Sem o plano de negócios global, muitas pessoas ainda perderiam dinheiro. Vamos olhar para o contexto geral em que uma estratégia comercial deve ser feito seu plano de negócios. Tenho escrito extensivamente sobre este assunto, portanto, para os fins deste artigo, o seguinte é apenas uma breve visão geral. Aqui está um resumo do que consideramos essencial para um bom plano de negociação: 1) O resumo executivo. Esta é geralmente a última seção escrita. Ele revê todo o material do plano e apresenta-o em forma resumida. Deve descrever em detalhes o objetivo do plano e, em seguida, descrever sucintamente, sem muito detalhe, como os objetivos serão alcançados. 2) Uma descrição do negócio. A descrição do negócio deve incluir a missão do negócio, uma visão geral do negócio e sua história, os produtos e serviços que você fornece (que é crescimento de capital e controle de riscos como um comerciante), suas operações, considerações operacionais, como equipamentos necessários e Localização do site e sua organização e gerenciamento de funcionários (se houver). Todos esses tópicos são bastante auto-explicativos, mas você deve tomar o tempo para escrevê-los como parte de seu plano. 3) Uma Indústria Visão Geral e Competição. Na visão geral da indústria você precisa olhar para os fatores que influenciam o mercado. Por exemplo, Ed Yardeni em seu Web site lista dez fatores principais que influenciam o mercado. Estes incluem uma economia globalmente competitiva, uma revolução na inovação, acesso sem fios à Internet, empresas de baixa tecnologia que têm acesso a ferramentas de alta tecnologia e mudar as suas empresas como resultado, a necessidade de terceirizar para aumentar a produtividade e muitos outros temas. Veja yardeni para mais informações. Além disso, você também precisa saber whowhat sua concorrência é. Quem você está negociando contra Quais são suas crenças Quais as vantagens que eles têm que você não Quais as vantagens que você tem que eles não 4) Auto - Conhecimento Seção. Você precisa conhecer seus pontos fortes e seus pontos fracos e listá-los nesta seção. Você precisa saber como capitalizar seus pontos fortes e evitar (ou superar) suas fraquezas. 5) Seu próprio plano de negociação. O plano de negociação tático deve ser uma parte do seu plano de negociação, mas também deve incluir (a) suas crenças de negociação que formam a base do seu plano, (b) quaisquer alianças estratégicas que você pode ter, e (c) o que você pretende Fazer em termos de educação e coaching. 6) Suas bordas de negociação. Acredito que seu plano de negociação também deve incluir uma listagem de todas as margens de negociação que você tem no mercado. Quando você listar suas bordas, você pode revê-las frequentemente e ser certo que você capitalize em cima delas. Por exemplo, suas bordas podem incluir a) o fato de que você não tem que negociar, b) sua compreensão de R-múltiplos e dimensionamento de posição (que dão às pessoas uma vantagem enorme sobre aqueles que não têm idéia sobre esses conceitos), c) seu Capacidade de ler uma tela de nível II para obter excelentes negociações em ações, d) suas fontes de informação, e) a sua capacidade de planejar com antecedência para que você tenha um plano de jogo a cada dia, f) sua habilidade em seguir as dez tarefas de negociação , G) o seu conhecimento de si mesmo e seus pontos fortes e fracos. Esta é apenas uma amostra das bordas possíveis que você pode ter sobre o traderinvestor médio. 7) Informação Financeira. Esta seção deve incluir três partes. A primeira parte é o seu orçamento. Quanto dinheiro você tem? O que o processo de negociação custará? A segunda parte será sua declaração de fluxo de caixa. Seu plano faz sentido em termos de fluxo de caixa E, finalmente, a terceira parte incluirá demonstrações de lucros e perdas. Se você não tem nenhum registro de negociação, você precisa fazer estimativas com base em testes históricos e com base na negociação de papel. 8) Pior Planejamento de Contingência de Caso. Coisas sempre acontecem que você não contabilizado ou planejado em seu plano de negociação. Como você vai lidar com esses elementos O que você vai fazer se alguma dessas coisas surgir Como você vai tomar decisões quando estes elementos surgem Se você quiser obter mais informações, eu tenho boletins de Marketing Mastery que foram dedicados ao planejamento de negócios. Desenvolvendo um Sistema Estou revisitando uma entrevista que fiz com o LTC Ken Long, especialista em sistemas do Exército dos EUA. Heres o que Ken disse sobre o desenvolvimento de um sistema: Definir quem você é. Antes de realizar qualquer planejamento ou projeto do sistema, você deve ter uma compreensão completa de quem você é e quais são seus objetivos. Os investidores individuais, os gestores privados de fundos de hedge, os gestores de fundos mútuos públicos e os gestores fiduciários terão diferentes dinâmicas, prazos e perfis de risco. Isso se relaciona com a concepção do sistema, na medida em que o produto final deve atender às circunstâncias e à dinâmica do grupo ou do indivíduo. Se você pular no design do sistema sem considerar estes fundamentos, você vai semear as sementes de problemas futuros. Objetivos: No design do sistema de negociação, o problema é definir o que você deseja que o sistema atinja. Com tantas idéias, eventos, circunstâncias e ajustes que ocorrem no desenvolvimento do sistema, você tem que ter seus objetivos claros em sua mente. Se você não sabe onde você está indo, então qualquer estrada velha fará. Os objetivos fornecem a base para fazer escolhas e priorizar ações. Isso não quer dizer que os objetivos sejam estáticos. Na verdade, eles podem mudar conforme você descobre limitações ou vantagens inesperadas em seu sistema à medida que amadurece. Mas antes de começar você deve ter um conjunto inicial de metas e objetivos para guiá-lo. Calibração: Depois que o sistema é implantado e operacional, parte do processo de calibrar o sistema está verificando se os objetivos ainda se encaixam na pessoa ou organização que você se tornou. Isso é uma parte muito emocionante do projeto do sistema. Eu não posso dizer-lhe quantas vezes tenho sido parte de uma equipe de design que começou com um conjunto limitado de objetivos e descobriu na fase de imaginação que, ajustando as nossas visões que foram capazes de realizar muito mais por muito menos. Mas você tem que começar de algum lugar. Se você não começar com objetivos, você está girando suas rodas. Eu plantei esta pergunta para Ken: Esta seção é crítica. Como você vai saber se o seu sistema está funcionando ou não Quais são seus benchmarks de desempenho Quais são os seus critérios para saber que seu sistema não está funcionando Como você vai tomar decisões quando estes critérios são cumpridos Você vai acabar com tudo ou apenas fazer ajustes de dimensionamento de posição Todos Estas questões são fundamentais para o desenvolvimento e funcionamento de um bom sistema comercial. Como fazer decisões dentro do sistema Heres o que Ken disse sobre este tópico crítico: Se você não trabalhar como você vai tomar decisões antes do tempo, então você certamente terá que classificá-lo no momento da primeira decisão difícil. Se você tomar decisões no local, sem diretrizes, você tem dois problemas: 1) descobrir o que fazer e 2) como fazê-lo. E estes problemas devem ser enfrentados sob grande stress e tempo limitado. É melhor para calmamente resolver o processo de tomada de decisão antes do tempo para que o mecanismo de decisão é acordado antes da mão. No Exército, nenhum plano geralmente sobrevive ao primeiro contato com o inimigo, e por isso nosso objetivo no planejamento é desenvolver uma série de alternativas que podem se aplicar a uma série de cenários. Through rehearsal and analysis, we know which strategy works best for a given set of conditions. The goal of strategy development is to provide the decision maker with a menu of choices that are robust enough to cover a wide range of contingencies. In general system development then, we look for robust, simple plans that can cover a wide range of conditions. When you preplan like this, you dont try to force the world to adapt to your plan. If you fall in love with a strategy and become emotionally invested in making it work no matter what the market or the world says, you lose the ability to adapt and learn. A real world example for a trading system might be a trader who decides to check his actual trading performance every month against the calculated system expectancy, and determine the statistical significance of the variation. He might decide that any result greater than one or two standard deviations is a signal to stop trading and recalibrate the system or reconfirm the validity of the trading model and its underlying assumptions. If the actual expectancy is close to the predicted expectancy, then the trader knows hes on target. In modern manufacturing systems this concept is called Statistical Process Control. It lets the system controller know when the production machines are drifting out of tolerance and degrading the quality of the output to the point where the line is stopped and the machines are retooled. I asked Ken about how his advice applies in view of the fact that many trading systems are automated. Heres how he responded: Its a general problem of the information age, which provides us with a wide range of automated decision support systems that can compile massive amounts of data, analyze and process it, and present us with decision packages for action based on criteria that we can specify. I use a lot of these. However, the key to making them work is to make sure that you understand the underlying business model and system logic. When you do things automatically by computer, you need to understand what the computer is calculating and filtering. I wont use power tools until I know how they work and I have mastered their use in simulations. If you have done all the preparation work that you outlined in your system design workshop, 4 and you have chosen indicators that provide you the right signals for making your trading decisions, then the right thing to do is to rely on the signals to make your decisions. Periodic calibration of the system, however, is still necessary to confirm that you have chosen the correct signals and that your actions are correct. If you have not done that work though, it may be the case that you simply picked up the latest hot indicator and are using it regardless of how appropriate it may be for your trading system. If it fails to work as advertised, you are likely to dump it for the next hot idea that comes along. Then youre not a systems trader, you are only reacting to advertising. 1. We have two newsletter back issues in which we interviewed Tom Basso for those of you who would like to know more. Call 919-466-0043 for more information. 2. William ONeil, How to Make Money In Stocks . Nova york. McGraw-Hill, 1987. 3. We have an audio program on business planning for traders that takes you through the development of a business plan. 4. The workshop Ken is referring to is the, How to Develop a Winning Trading System That Fits You workshop, which we offer once or twice each year. About the Author: Trading Coach Dr. Van K Tharp, featured in the ever popular book Market Wizards . is widely recognized for his best-selling books Trade Your Way to Financial Freedom . Super Trader and his classic Peak Performance Home Study Course for traders and investors. Visit him at vantharp for a FREE trading simulation game or to sign up for his FREE weekly newsletter.
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